第219章 花旗期权的异动 (第1/2页)

上午十点四十五分。远星资本二十七层交易室。
　　
　　"该死……"林涛用力拍了一下桌面，鼠标被他滑得咯咯作响。
　　
　　在经历了开盘头半个小时史诗般的逼空狂潮后，其他金融股的平仓已经推进大半，唯独在林涛面前的四号屏幕上，红绿交错的数字正在呈现出一种病态的卡顿。
　　
　　"大摩和高盛的单子全吃进去了，滑点在可控范围内。那些保险公司流动性情有可原。"
　　
　　林涛快速切换着路由通道，眉头紧锁。
　　
　　"但花旗（C）的通道堵死了。我们的市价单被退回来三次，限价单挂上去不到半秒就被击穿！"
　　
　　伊莎贝拉抬起头："通道承载上限了？换德银试试？"
　　
　　"不是通道的问题。"坐在角落的马特声音冰冷地切入。他直接将花旗的期权深度图甩到了中央主屏幕上。
　　
　　屏幕上，花旗看跌期权（PUt）的买方盘口原本已经被做市商的对冲引擎填满，但现在，上面正像瀑布一样倾泻着天量的卖单。
　　
　　不是几十手、几百手地试探，而是几万手的市价抛单，像一辆失控的泥头车，正闭着眼睛把整车带血的筹码往买一上倾倒。
　　
　　"有人在跟我们抢逃生门。"
　　
　　马特盯着暴跌的隐含波动率（IV），"而且吃相极度难看。对方也根本不在乎滑点，只要能卖出去，什么价格都接受。"
　　
　　"被我们带节奏了？"
　　
　　林涛烦躁地咬着牙，眼睁睁看着自己设定的平仓均价被这股突如其来的洪流一路往下砸，"看到我们平仓，以为大资金在撤退，跟风砸盘？"
　　
　　"体量不对。"
　　
　　本·卡恩站起身，眯着眼睛凑近屏幕，"如果是跟风的短线客，平掉近月的投机仓位就够了。但你看这儿——"
　　
　　本·卡恩的手指点在屏幕右侧的合约链上。
　　
　　"十二月到期。明年一月到期。连最深度的远期LEAPS（长期期权）都在被不计成本地砸。对方不是在止盈，是在清空整个花旗的空头底仓。"
　　
　　交易室里短暂地安静了两秒。
　　
　　在今天这种全场暴涨、做市商闭着眼睛收期权的日子里，出现大额平仓不奇怪。但这种连远期避险底仓都按市价砸穿地板的玩法，违背了华尔街最基础的交易常识。
　　
　　每一张被市价砸出的远期期权，都在白白蒸发掉百分之三十以上的波动率溢价。
　　
　　"爆仓？"
　　
　　艾莉西亚冷静地抛出一个假设。
　　
　　"某家对冲基金别的仓位爆了，主经纪商的风控程序强行平掉了他们手里唯一赚钱的花旗PUt来填补保证金缺口？"
　　
　　"也可能是内幕。"
　　
　　林涛猜测，"财政部要单方面给花旗注资？或者中东的主权基金要入股？他们提前听到了风声在抢跑？"
　　
　　陆泽坐在主控位上，手里端着一杯已经不再冒冷气的冰水。
　　
　　他的目光从花旗那被砸得千疮百孔的盘口上扫过，眉头微微皱起。
　　
　　内幕？
　　
　　陆泽心里很清楚，保尔森的弹药库现在连一发子弹都拿不出来。国会的七千亿救市法案（TARP）甚至还没起草完，拿什么去救花旗这种拥有两万亿表内资产和无数SIV（结构化投资工具）黑洞的巨无霸？
　　
　　

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