第190章 华尔街信息传播指南（上） (第1/2页)

2008年9月8日，星期一。
　　
　　伦敦，金丝雀码头。苏格兰皇家银行（RBS）投行部大楼。
　　
　　格林威治时间下午两点，纽约股市刚刚开盘半小时。而在伦敦，这已经是常规交易时段的尾声了。
　　
　　RBS信贷衍生品交易台的高级清算经理托马斯·希尔，正用两根手指揉着发胀的太阳穴。从早上雷曼宣布破产开始，他的邮箱就被各种紧急确认函塞满了。
　　
　　大老板们在楼上的玻璃会议室里已经关了六个小时，传出来的消息全是坏的。RBS持有多少雷曼的未结算票据？多少隔夜回购？多少直接贷款？
　　
　　没有人能给出精确数字，但每个人都知道，那个数字绝对足以让今年的奖金池彻底清零。
　　
　　"托马斯，"坐在他隔壁工位的初级分析师马克滑着转椅靠了过来，手里拿着一叠刚打印出来的文件，脸色有些发白，"远星资本的结算请求。纽约那边发过来的。"
　　
　　托马斯停下揉太阳穴的动作，睁开眼睛。
　　
　　"FarStar？"
　　
　　他接过文件，"他们来要钱了？"
　　
　　"嗯。信用事件触发通知。"
　　
　　马克指着文件上加粗的黑体字，"确认CDS敞口，并要求尽快追足保证金。当然他们也接受提前结算，如果不走ISDA拍卖流程，他们要求我们提供双边协商报价。"
　　
　　托马斯快速扫过金额。单单雷曼的名义本金就有六个多亿美元。这只是RBS作为九条通道之一承接的份额。
　　
　　如果按照市场目前对雷曼债券残值的悲观预期（可能只有十美分甚至更低），RBS在这个单一客户身上就要赔付超过五个亿美元。
　　
　　"fUCk，这些美国佬简直是吸血鬼。"马克忍不住骂了一句。
　　
　　"雷曼的尸体还没凉透，他们就已经开始割肉了。我们在这个破单子上要赔掉整个部门好几年的利润，估计以后不用想着奖金了。"
　　
　　托马斯没有接话。他的目光在长长的附件清单上移动，那是远星在六月份建仓时提交的"宏观对冲篮子"完整标的列表。
　　
　　为了合规和保证金计算，这种篮子交易必须列明所有底层资产的权重。
　　
　　他的视线在一排排代码上扫过：LEH（雷曼）、AIG、WM（华盛顿互惠）、WB（美联银行）、C（花旗）……
　　
　　然后，他的目光停住了。
　　
　　"马克。"
　　
　　托马斯的声音突然变了，那种因为要赔钱而产生的烦躁消失了，取而代之的是一种极其古怪的语调。
　　
　　"你看这里。"他用笔尖点了点清单的倒数第二行和最后一行。
　　
　　马克凑过去，顺着笔尖看去。
　　
　　GS（高盛集团），权重10%
　　
　　MS（摩根士丹利），权重10%
　　
　　马克愣住了。他眨了眨眼睛，确认自己没有看错那些代码。
　　
　　"高盛和大摩？"
　　
　　马克的声调不由自主地拔高了，"FarStar在六月份就买了高盛和大摩的CDS？他们把华尔街最赚钱的两家投行，和雷曼绑在了同一个做空篮子里？！"
　　
　　

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